PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с MSSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с MSSGX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX).

FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г.. MSSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 нояб. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и MSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность -4.61%, что значительно выше, чем у MSSGX с доходностью -12.55%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции MSSGX по среднегодовой доходности: 16.17% против 14.25% соответственно.

FCNTX

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.83%
1 год
33.46%
3 года*
24.90%
5 лет*
13.39%
10 лет*
16.17%

MSSGX

1 день
1.60%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-12.55%
6 месяцев
-27.03%
1 год
9.20%
3 года*
13.63%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
14.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и MSSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-4.61%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		-12.55%1.07%29.65%54.44%-59.42%-3.74%150.29%66.18%0.26%22.58%

Корреляция

Корреляция между FCNTX и MSSGX составляет 0.76 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий FCNTX и MSSGX

FCNTX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MSSGX в 1.04%.

MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX
Часто сравнивают с MSSGX:
MSSGX с TQQQMSSGX с QQQMSSGX с MSIFMSSGX с PIMIXMSSGX с ^GSPCMSSGX с CMCIXMSSGX с NESIX

Доходность на риск

FCNTX vs. MSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MSSGX
Ранг доходности на риск MSSGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSSGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSSGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSSGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSSGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c MSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNTXMSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

-0.14

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.03

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

-0.05

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.67

-0.12

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNTX vs. MSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа MSSGX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и MSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNTXMSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

-0.14

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.30

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.43

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.41

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и MSSGX

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки MSSGX в -76.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и MSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNTXMSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-76.01%

+26.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-32.84%

+21.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-73.07%

+40.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-76.01%

+43.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-55.54%

+48.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-22.06%

+13.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

13.13%

-10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и MSSGX

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) составляет 6.43%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio (MSSGX) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNTXMSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

10.13%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

23.79%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

33.10%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

37.77%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

33.53%

-13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и MSSGX

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, тогда как MSSGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.89%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
MSSGX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Inception Portfolio		0.00%0.00%0.99%0.00%0.39%24.63%9.61%34.65%14.40%47.33%3.32%8.67%