PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNTX с ICLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNTX с ICLN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNTX (Fidelity Contrafund) and ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) are both funds - FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 11.67%/yr for ICLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCNTX и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNTX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 27.33%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции ICLN по среднегодовой доходности: 17.48% против 11.67% соответственно.

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%

ICLN

1 день
0.87%
1 месяц
-4.39%
С начала года
27.33%
6 месяцев
27.01%
1 год
60.81%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
11.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNTX и ICLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		27.33%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%

Correlation

The correlation between FCNTX and ICLN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.61

The correlation between FCNTX and ICLN shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCNTX и ICLN

Секторы
FCNTX
ICLN

Технологии

27.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

21.2%

-

Финансовые услуги

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
0.1%

Здравоохранение

9.2%

-

Промышленность

8.6%
27.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Энергетика

3.6%
26.4%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Коммунальные услуги

0.5%
32.8%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

FCNTX
27.0%
ICLN
11.1%

Коммуникационные услуги

FCNTX
21.2%
ICLN

-

Финансовые услуги

FCNTX
13.8%
ICLN

-

Потребительский циклический сектор

FCNTX
10.1%
ICLN
0.1%

Здравоохранение

FCNTX
9.2%
ICLN

-

Промышленность

FCNTX
8.6%
ICLN
27.8%

Потребительский защитный сектор

FCNTX
3.7%
ICLN

-

Энергетика

FCNTX
3.6%
ICLN
26.4%

Сырьевые материалы

FCNTX
2.1%
ICLN
1.1%

Коммунальные услуги

FCNTX
0.5%
ICLN
32.8%

Недвижимость

FCNTX
0.1%
ICLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

iShares Global Clean Energy ETF

Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX
Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT

Доходность на риск

FCNTX vs. ICLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNTX c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNTXICLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.17

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.73

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.73

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

13.84

-6.04

FCNTX vs. ICLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNTX на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа ICLN равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNTX и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNTX и ICLN

Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и ICLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNTXICLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.19%

-87.15%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.38%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.75%

-43.18%

+23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.59%

-57.16%

+24.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

-66.75%

+34.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-43.03%

+40.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-66.56%

+58.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.41%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNTX и ICLN

Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.07%, в то время как у iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNTXICLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

12.97%

-7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

22.62%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

28.21%

-13.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

27.55%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

27.32%

-7.61%

Сравнение комиссий FCNTX и ICLN

И FCNTX, и ICLN имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNTX и ICLN

Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности ICLN в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.28%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

FCNTX and ICLN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (12.97%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs ICLN's -87.15%.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNTX и ICLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор