PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNSX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCNSX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FCNSX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCNSX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		3.19%28.56%9.88%15.95%-6.88%28.62%4.47%27.78%-15.01%10.10%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

FCNSX

1 день
2.36%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.19%
6 месяцев
8.68%
1 год
28.88%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Canada Fund

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FCNSX:
FCNSX с SPYFCNSX с QUALFCNSX с VDY.TOFCNSX с XLGFCNSX с FEQIXFCNSX с XIU.TOFCNSX с TCON.TO
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FCNSX и FBALX

FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund

Доходность на риск

FCNSX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNSX
Ранг доходности на риск FCNSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNSX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCNSXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.37

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.99

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.05

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.75

9.47

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCNSX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FBALX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNSX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCNSXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCNSX и FBALX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNSX и FBALX

Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNSX
Fidelity Series Canada Fund		1.99%2.06%3.05%3.42%3.12%2.20%2.14%2.24%2.51%1.07%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FCNSX и FBALX

Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCNSXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.47%

-43.57%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.14%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-22.89%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-4.56%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-4.39%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.76%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNSX и FBALX

Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCNSXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.19%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

6.77%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

11.94%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

12.18%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

12.75%

+5.92%