Сравнение FCNSX с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
FCNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 авг. 2017 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FCNSX и QUAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNSX и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 3.19% | 28.56% | 9.88% | 15.95% | -6.88% | 28.62% | 4.47% | 27.78% | -15.01% | 10.10% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.74% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 11.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNSX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -2.74%.
FCNSX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.74%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 13.65%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNSX и QUAL
FCNSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNSX vs. QUAL — Ранг доходности на риск
FCNSX
QUAL
Сравнение FCNSX c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNSX | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.79 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.24 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.21 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | 5.50 | +8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNSX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.79 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCNSX и QUAL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNSX и QUAL
Дивидендная доходность FCNSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности QUAL в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNSX Fidelity Series Canada Fund | 1.99% | 2.06% | 3.05% | 3.42% | 3.12% | 2.20% | 2.14% | 2.24% | 2.51% | 1.07% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCNSX и QUAL
Максимальная просадка FCNSX за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNSX и QUAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNSX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -34.06% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.35% | -11.52% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -28.23% | +6.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -4.15% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.53% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNSX и QUAL
Текущая волатильность для Fidelity Series Canada Fund (FCNSX) составляет 5.03%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FCNSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNSX | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.36% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.30% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 17.46% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 17.34% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.08% | +0.59% |