Сравнение FCNKX с VTHR
FCNKX (Fidelity Contrafund) and VTHR (Vanguard Russell 3000 ETF) are both funds - FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VTHR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. FCNKX is actively managed, while VTHR is passively managed. Over the past 10 years, FCNKX returned 17.93%/yr vs 14.94%/yr for VTHR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.07%/yr for VTHR.
Доходность
Сравнение доходности FCNKX и VTHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNKX показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у VTHR с доходностью 9.46%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции VTHR по среднегодовой доходности: 17.93% против 14.94% соответственно.
FCNKX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 17.93%
VTHR
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 20.45%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение доходности по годам FCNKX и VTHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | 6.66% | 21.88% | 36.08% | 39.50% | -27.44% | 24.66% | 32.50% | 30.18% | -2.27% | 32.20% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 9.46% | 16.99% | 23.57% | 25.92% | -19.20% | 25.49% | 20.93% | 30.82% | -5.65% | 21.06% |
Correlation
The correlation between FCNKX and VTHR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between FCNKX and VTHR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNKX vs. VTHR — Ранг доходности на риск
FCNKX
VTHR
Сравнение FCNKX c VTHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNKX | VTHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.74 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 12.28 | -4.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNKX и VTHR
Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что больше максимальной просадки VTHR в -34.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и VTHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNKX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.44% | -34.61% | -11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.91% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.73% | -19.36% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -25.06% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.77% | -34.61% | +2.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.02% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.30% | -4.04% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.99% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNKX и VTHR
Fidelity Contrafund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Vanguard Russell 3000 ETF (VTHR) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNKX | VTHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 4.33% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 9.87% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 12.70% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 17.36% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.86% | +1.82% |
Сравнение комиссий FCNKX и VTHR
FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VTHR в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNKX и VTHR
Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VTHR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNKX Fidelity Contrafund | 4.36% | 5.18% | 4.28% | 4.31% | 13.69% | 10.77% | 8.00% | 4.15% | 9.14% | 6.09% | 3.92% | 4.47% |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 1.02% | 1.08% | 1.19% | 1.47% | 1.52% | 1.16% | 1.37% | 1.65% | 1.89% | 1.63% | 1.82% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
FCNKX and VTHR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNKX has higher volatility (5.05%) compared to VTHR (4.33%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs VTHR's -34.61%.
VTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNKX и VTHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор