PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNKX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCNKX с DFSVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCNKX (Fidelity Contrafund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - FCNKX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 10 years, FCNKX returned 18.47%/yr vs 11.91%/yr for DFSVX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCNKX charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности FCNKX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Contrafund (FCNKX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNKX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции FCNKX превзошли акции DFSVX по среднегодовой доходности: 18.47% против 11.91% соответственно.

FCNKX

1 день
-2.11%
1 месяц
2.00%
С начала года
8.63%
6 месяцев
7.74%
1 год
22.87%
3 года*
26.80%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.47%

DFSVX

1 день
0.22%
1 месяц
2.14%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.24%
1 год
33.31%
3 года*
18.13%
5 лет*
11.12%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNKX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNKX
Fidelity Contrafund		8.63%21.88%36.08%39.50%-27.44%24.66%32.50%30.18%-2.27%32.20%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.82%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between FCNKX and DFSVX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.72

Over the past year, the correlation between FCNKX and DFSVX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Contrafund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с FCNKX:
FCNKX с SPYFCNKX с QQQFCNKX с FXAIXFCNKX с FLCNXFCNKX с VOOFCNKX с VFIAXFCNKX с FNILX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

FCNKX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNKX
Ранг доходности на риск FCNKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNKX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNKX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNKX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNKX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNKX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNKX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNKXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.99

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.90

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.65

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

11.64

-2.64

FCNKX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNKX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSVX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNKX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNKX и DFSVX

Максимальная просадка FCNKX за все время составила -46.44%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNKX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNKXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.44%

-66.70%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-9.59%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.73%

-27.69%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-27.69%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.77%

-52.12%

+20.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.86%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-9.46%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.99%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNKX и DFSVX

Fidelity Contrafund (FCNKX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCNKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNKXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.09%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

11.40%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.58%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

21.41%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

23.90%

-4.16%

Сравнение комиссий FCNKX и DFSVX

FCNKX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNKX и DFSVX

Дивидендная доходность FCNKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DFSVX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.49%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
FCNKX
Fidelity Contrafund		4.28%5.18%4.28%4.31%13.69%10.77%8.00%4.15%9.14%6.09%3.92%4.47%

Часто задаваемые вопросы

FCNKX and DFSVX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNKX has higher volatility (6.34%) compared to DFSVX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FCNKX dropped -46.44% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNKX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор