PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCNCA с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FCNCA с TMUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FCNCA (First Citizens BancShares, Inc.) and TMUS (T-Mobile US, Inc.) are both stocks. FCNCA operates in Banks - Regional (Financial Services), while TMUS operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FCNCA returned 24.29%/yr vs 16.66%/yr for TMUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FCNCA и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCNCA показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции FCNCA превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 24.29% против 16.66% соответственно.

FCNCA

1 день
-0.40%
1 месяц
9.46%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
2.80%
1 год
16.43%
3 года*
17.80%
5 лет*
20.13%
10 лет*
24.29%

TMUS

1 день
1.77%
1 месяц
2.65%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-2.11%
1 год
-15.50%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.35%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCNCA и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		-1.54%1.99%49.46%87.73%-8.35%44.83%8.35%41.64%-6.12%13.92%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-5.91%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between FCNCA and TMUS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.25

The correlation between FCNCA and TMUS shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCNCA:

$25.14B

TMUS:

$208.40B

EPS

FCNCA:

$179.22

TMUS:

$9.41

Коэффициент P/E

FCNCA:

11.77

TMUS:

20.09

Коэффициент PEG

FCNCA:

0.05

TMUS:

0.31

Коэффициент P/S

FCNCA:

1.84

TMUS:

2.34

Коэффициент P/B

FCNCA:

1.24

TMUS:

3.73

Общая выручка (12 мес.)

FCNCA:

$14.45B

TMUS:

$90.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

FCNCA:

$9.08B

TMUS:

$34.92B

EBITDA (12 мес.)

FCNCA:

$3.47B

TMUS:

$28.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Citizens BancShares, Inc.

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с FCNCA:
FCNCA с PNCFCNCA с ALLYFCNCA с EWBCFCNCA с JPMFCNCA с ADBEFCNCA с SPYFCNCA с GS
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

FCNCA vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCNCA
Ранг доходности на риск FCNCA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNCA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNCA: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNCA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCNCA c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCNCATMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.63

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
-0.79

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.52

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

-0.88

+2.23

FCNCA vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCNCA на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCNCA и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCNCA и TMUS

Максимальная просадка FCNCA за все время составила -63.51%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNCA и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCNCATMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.51%

-86.29%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.00%

-30.37%

+6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.51%

-33.65%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-33.65%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.48%

-33.65%

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-29.12%

+19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-25.96%

+12.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

17.87%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCNCA и TMUS

Текущая волатильность для First Citizens BancShares, Inc. (FCNCA) составляет 7.32%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что FCNCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCNCATMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

7.72%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

19.08%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.65%

24.99%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.70%

23.90%

+17.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

26.08%

+12.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCNCA и TMUS

Дивидендная доходность FCNCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности TMUS в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNCA
First Citizens BancShares, Inc.		0.39%0.37%0.33%0.27%0.28%0.23%0.29%0.30%0.38%0.31%0.34%0.46%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.08%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCNCA и TMUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Citizens BancShares, Inc. и T-Mobile US, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.48B
23.11B
(FCNCA) Общая выручка
(TMUS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FCNCA и TMUS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Citizens BancShares, Inc. и T-Mobile US, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
66.5%
0
Активы портфеля
FCNCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.

TMUS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FCNCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 705.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

TMUS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 23.11B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

FCNCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Citizens BancShares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

TMUS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., T-Mobile US, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.50B при выручке в 23.11B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

FCNCA and TMUS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.72%) compared to FCNCA (7.32%). In terms of maximum drawdown, FCNCA dropped -63.51% vs TMUS's -86.29%.

FCNCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCNCA и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор