Сравнение FCN с CLH
FCN (FTI Consulting, Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FCN in Consulting Services, CLH in Waste Management. Over the past 10 years, FCN returned 13.99%/yr vs 18.08%/yr for CLH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCN и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCN показывает доходность -6.52%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 20.71%. За последние 10 лет акции FCN уступали акциям CLH по среднегодовой доходности: 13.99% против 18.08% соответственно.
FCN
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -6.49%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 13.99%
CLH
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 24.68%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение доходности по годам FCN и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCN FTI Consulting, Inc. | -6.52% | -10.62% | -4.03% | 25.41% | 3.51% | 37.33% | 0.96% | 66.06% | 55.12% | -4.70% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 20.71% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.25% | 73.76% | -8.95% | -2.61% |
Correlation
The correlation between FCN and CLH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FCN:
$10.96
CLH:
$7.40
FCN:
14.57
CLH:
38.27
FCN:
2.68
CLH:
1.53
FCN:
1.00
CLH:
2.50
FCN:
$3.87B
CLH:
$6.06B
FCN:
$1.23B
CLH:
$1.81B
FCN:
$462.64M
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCN vs. CLH — Ранг доходности на риск
FCN
CLH
Сравнение FCN c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTI Consulting, Inc. (FCN) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCN | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.34 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 4.22 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCN | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.97 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.87 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FCN и CLH
Максимальная просадка FCN за все время составила -88.02%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCN и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCN | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.02% | -93.48% | +5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.14% | -19.45% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.77% | -30.86% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.77% | -30.86% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -64.51% | +26.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -9.78% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -32.91% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 6.16% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCN и CLH
FTI Consulting, Inc. (FCN) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что FCN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCN | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.27% | 8.57% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.72% | 18.57% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 26.84% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.01% | 28.63% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 34.74% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCN и CLH
Ни FCN, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCN и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTI Consulting, Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCN и CLH
FCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.83M при выручке в 983.35M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
FCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.92M при выручке в 983.35M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
FCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FTI Consulting, Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.63M при выручке в 983.35M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
FCN and CLH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCN has higher volatility (11.27%) compared to CLH (8.57%). In terms of maximum drawdown, FCN dropped -88.02% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCN и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор