Сравнение FCMVX с NCBVX
FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and NCBVX (PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, FCMVX returned 24.18%/yr vs 7.64%/yr for NCBVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FCMVX charges 0.45%/yr vs 1.95%/yr for NCBVX.
Доходность
Сравнение доходности FCMVX и NCBVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCMVX показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у NCBVX с доходностью 16.11%.
FCMVX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 38.86%
- 3 года*
- 44.29%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
NCBVX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 16.27%
- 1 год
- 31.39%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам FCMVX и NCBVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 19.80% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 34.12% | 0.52% | 23.65% | -18.69% | 12.67% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 16.11% | 11.86% | 10.49% | 10.40% | -10.18% | 33.13% | -7.31% | 18.78% | -20.51% | 11.02% |
Correlation
The correlation between FCMVX and NCBVX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г. | 0.96 |
The correlation between FCMVX and NCBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMVX vs. NCBVX — Ранг доходности на риск
FCMVX
NCBVX
Сравнение FCMVX c NCBVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCMVX | NCBVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 4.89 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | 17.74 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCMVX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FCMVX и NCBVX
Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки NCBVX в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и NCBVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMVX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.63% | -60.64% | +16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -6.31% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -21.27% | -17.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -23.15% | -15.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.35% | -9.10% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.74% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMVX и NCBVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund (NCBVX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FCMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMVX | NCBVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 3.47% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 9.39% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 13.02% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.58% | 18.81% | +41.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.78% | 22.67% | +25.11% |
Сравнение комиссий FCMVX и NCBVX
FCMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NCBVX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMVX и NCBVX
Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности NCBVX в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 4.13% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
NCBVX PGIM Quant Solutions Mid-Cap Value Fund | 0.59% | 0.68% | 1.03% | 1.59% | 1.17% | 0.74% | 1.60% | 1.93% | 13.70% | 6.69% | 2.83% | 7.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCMVX and NCBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCMVX has higher volatility (4.64%) compared to NCBVX (3.47%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs NCBVX's -60.64%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCMVX и NCBVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор