Сравнение FCMVX с FSMVX
FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) and FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FCMVX returned 25.95%/yr vs 14.02%/yr for FSMVX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FCMVX charges 0.45%/yr vs 0.57%/yr for FSMVX.
Доходность
Сравнение доходности FCMVX и FSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCMVX показывает доходность 21.07%, а FSMVX немного ниже – 20.89%.
FCMVX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.10%
- С начала года
- 21.07%
- 6 месяцев
- 20.89%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- —
FSMVX
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 7.20%
- С начала года
- 20.89%
- 6 месяцев
- 20.66%
- 1 год
- 39.21%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам FCMVX и FSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 21.07% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 34.12% | 0.52% | 23.65% | -18.69% | 12.67% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 20.89% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 12.09% |
Correlation
The correlation between FCMVX and FSMVX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 1.00 |
The correlation between FCMVX and FSMVX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCMVX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск
FCMVX
FSMVX
Сравнение FCMVX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCMVX | FSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 14.87 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCMVX и FSMVX
Максимальная просадка FCMVX за все время составила -44.63%, что меньше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCMVX и FSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCMVX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.63% | -62.96% | +18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.30% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.56% | -23.70% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.56% | -23.70% | -14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.63% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.93% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.68% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCMVX и FSMVX
Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеют волатильность 5.49% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCMVX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.53% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 12.49% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.67% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.60% | 20.26% | +40.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.69% | 21.14% | +26.55% |
Сравнение комиссий FCMVX и FSMVX
FCMVX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSMVX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCMVX и FSMVX
Дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности FSMVX в 6.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 4.08% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.51% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FCMVX and FSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMVX has higher volatility (5.53%) compared to FCMVX (5.49%). In terms of maximum drawdown, FCMVX dropped -44.63% vs FSMVX's -62.96%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCMVX и FSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор