Сравнение FCLS.NEO с CLSE
FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) and CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, FCLS.NEO returned 15.92% vs 49.01% for CLSE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FCLS.NEO charges 1.27%/yr vs 1.52%/yr for CLSE.
Доходность
Сравнение доходности FCLS.NEO и CLSE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCLS.NEO торгуется в CAD, в то время как CLSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CLSE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCLS.NEO показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 26.73%.
FCLS.NEO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 26.73%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLS.NEO и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 6.24% | 18.33% | 17.30% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 26.73% | 14.95% | 37.74% |
Correlation
The correlation between FCLS.NEO and CLSE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLS.NEO vs. CLSE — Ранг доходности на риск
FCLS.NEO
CLSE
Сравнение FCLS.NEO c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLS.NEO | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 9.87 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 34.82 | -29.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLS.NEO и CLSE
Максимальная просадка FCLS.NEO за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки CLSE в -18.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLS.NEO и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLS.NEO | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -18.26% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -4.99% | -7.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.87% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.86% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.41% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLS.NEO и CLSE
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) имеют волатильность 3.93% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLS.NEO | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.90% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 11.36% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 14.27% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.33% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.02% | 15.33% | -1.31% |
Сравнение комиссий FCLS.NEO и CLSE
FCLS.NEO берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии CLSE в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLS.NEO и CLSE
Дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности CLSE в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.77% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
FCLS.NEO Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF | 0.62% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLS.NEO and CLSE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCLS.NEO is cheaper at 1.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCLS.NEO is cheaper with a 1.27% expense ratio, compared with 1.52% for CLSE.
They also come from different issuers: Fidelity and Convergence Investment Partners. Their fees differ too: 1.27% for FCLS.NEO and 1.52% for CLSE.
Подберите оптимальное распределение для FCLS.NEO и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор