PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLS.NEO с FBAL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLS.NEO с FBAL.NEO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) and FBAL.NEO (Fidelity All-in-One Balanced ETF) are both exchange-traded funds - FCLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FBAL.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FCLS.NEO returned 19.84% vs 16.85% for FBAL.NEO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLS.NEO charges 1.27%/yr vs 0.40%/yr for FBAL.NEO.

Доходность

Сравнение доходности FCLS.NEO и FBAL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLS.NEO показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у FBAL.NEO с доходностью 7.72%.

FCLS.NEO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.34%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBAL.NEO

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.72%
6 месяцев
7.14%
1 год
16.85%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLS.NEO и FBAL.NEO

2026 (YTD)20252024
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		5.95%18.33%17.30%
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		7.72%12.92%18.56%

Correlation

The correlation between FCLS.NEO and FBAL.NEO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.52

The correlation between FCLS.NEO and FBAL.NEO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

Fidelity All-in-One Balanced ETF

Часто сравнивают с FCLS.NEO:
FCLS.NEO с FINN.NEOFCLS.NEO с CLSEFCLS.NEO с FCUV.TOFCLS.NEO с FCIM.NEOFCLS.NEO с FCCM.NEOFCLS.NEO с FCCQ.TOFCLS.NEO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с FBAL.NEO:
FBAL.NEO с VBAL.TOFBAL.NEO с XBAL.TOFBAL.NEO с FGRO.NEOFBAL.NEO с AMBFXFBAL.NEO с FBALXFBAL.NEO с ZBAL.TOFBAL.NEO с HDIF.TO

Доходность на риск

FCLS.NEO vs. FBAL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FBAL.NEO
Ранг доходности на риск FBAL.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAL.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAL.NEO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAL.NEO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAL.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAL.NEO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLS.NEO c FBAL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLS.NEOFBAL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.08

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.95

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.74

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.48

-4.77

FCLS.NEO vs. FBAL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLS.NEO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FBAL.NEO равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLS.NEO и FBAL.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLS.NEO и FBAL.NEO

Максимальная просадка FCLS.NEO за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FBAL.NEO в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLS.NEO и FBAL.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLS.NEOFBAL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-16.23%

+1.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.17%

-6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-0.71%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-3.23%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.47%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLS.NEO и FBAL.NEO

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity All-in-One Balanced ETF (FBAL.NEO) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что FCLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBAL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLS.NEOFBAL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

2.63%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

6.71%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

8.15%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

8.57%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

8.52%

+5.52%

Сравнение комиссий FCLS.NEO и FBAL.NEO

FCLS.NEO берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBAL.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLS.NEO и FBAL.NEO

Дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FBAL.NEO в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
FBAL.NEO
Fidelity All-in-One Balanced ETF		1.50%1.61%1.42%1.71%1.57%1.08%
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCLS.NEO and FBAL.NEO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBAL.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBAL.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.27% for FCLS.NEO.

FCLS.NEO is categorized as Long-Short, while FBAL.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.27% for FCLS.NEO and 0.40% for FBAL.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLS.NEO и FBAL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор