PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLS.NEO с FCUV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLS.NEO с FCUV.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FCLS.NEO (Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF) and FCUV.TO (Fidelity U.S. Value ETF) are both exchange-traded funds - FCLS.NEO is a Long-Short fund actively managed by Fidelity, while FCUV.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Fidelity Canada U.S. Value Index. FCLS.NEO is actively managed, while FCUV.TO is passively managed. Over the past year, FCLS.NEO returned 19.84% vs 34.39% for FCUV.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FCLS.NEO charges 1.27%/yr vs 0.38%/yr for FCUV.TO.

Доходность

Сравнение доходности FCLS.NEO и FCUV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLS.NEO показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у FCUV.TO с доходностью 15.76%.

FCLS.NEO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.95%
6 месяцев
5.34%
1 год
19.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCUV.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
3.07%
С начала года
15.76%
6 месяцев
10.49%
1 год
34.39%
3 года*
26.62%
5 лет*
21.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLS.NEO и FCUV.TO

2026 (YTD)20252024
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		5.95%18.33%17.30%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		15.76%14.83%32.00%

Correlation

The correlation between FCLS.NEO and FCUV.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF

Fidelity U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FCLS.NEO:
FCLS.NEO с FINN.NEOFCLS.NEO с CLSEFCLS.NEO с FBAL.NEOFCLS.NEO с FCIM.NEOFCLS.NEO с FCCM.NEOFCLS.NEO с FCCQ.TOFCLS.NEO с FCMO.NEO
Часто сравнивают с FCUV.TO:
FCUV.TO с VFV.TOFCUV.TO с VGG.TOFCUV.TO с XCV.TOFCUV.TO с XVLU.TOFCUV.TO с FINN.NEOFCUV.TO с FXM.TOFCUV.TO с XSP.TO

Доходность на риск

FCLS.NEO vs. FCUV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLS.NEO
Ранг доходности на риск FCLS.NEO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLS.NEO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLS.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLS.NEO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLS.NEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FCUV.TO
Ранг доходности на риск FCUV.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUV.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUV.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUV.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLS.NEO c FCUV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCLS.NEOFCUV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.36

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.25

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

5.16

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

17.49

-10.78

FCLS.NEO vs. FCUV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLS.NEO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа FCUV.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLS.NEO и FCUV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCLS.NEO и FCUV.TO

Максимальная просадка FCLS.NEO за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки FCUV.TO в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLS.NEO и FCUV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLS.NEOFCUV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-16.47%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-6.70%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-1.59%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-2.51%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.97%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLS.NEO и FCUV.TO

Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity U.S. Value ETF (FCUV.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что FCLS.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLS.NEOFCUV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.95%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.75%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

14.63%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

15.31%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

14.84%

-0.80%

Сравнение комиссий FCLS.NEO и FCUV.TO

FCLS.NEO берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FCUV.TO в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLS.NEO и FCUV.TO

Дивидендная доходность FCLS.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FCUV.TO в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF		0.62%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCUV.TO
Fidelity U.S. Value ETF		0.92%1.14%1.03%1.43%2.71%1.10%3.42%

Часто задаваемые вопросы

FCLS.NEO and FCUV.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCUV.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCUV.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.27% for FCLS.NEO.

FCLS.NEO is categorized as Long-Short, while FCUV.TO is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.27% for FCLS.NEO and 0.38% for FCUV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLS.NEO и FCUV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор