- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 1 февр. 2024 г.
- Регион
- North America (Canada)
- Категория
- Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Canada
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCLS.NEO
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции FCLS.NEO — CA$15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) показал доход в 5.95% с начала года и 19.84% за последние 12 месяцев.
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 5.95%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 14.93%
Доходность FCLS.NEO по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении FCLS.NEO закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 19 мар. 2026 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.38% | 6.37% | -6.05% | 2.15% | 3.99% | -1.55% | 5.95% | ||||||
| 2025 | 0.94% | -0.84% | -1.45% | 0.69% | 4.98% | 2.21% | 2.56% | 2.81% | 2.50% | -0.59% | 1.19% | 2.13% | 18.33% |
| 2024 | -1.00% | 3.23% | 0.10% | 2.54% | 2.19% | 4.76% | -1.42% | 3.25% | 1.57% | 5.00% | -3.77% | 17.30% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF has an annualized alpha of 8.88%, beta of 0.34, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 01, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.02%) than losses (22.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.16 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.16 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.88%
- Бета
- 0.34
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 51.02%
- Участие в снижении
- 22.27%
Комиссия
Комиссия FCLS.NEO составляет 1.27%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCLS.NEO имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF (FCLS.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLS.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.76 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 10.25 | -3.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | CA$0.09 | CA$0.09 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | CA$0.00 | ||||||
| 2025 | CA$0.09 | CA$0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF показал максимальную просадку в 14.39%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 37 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.39%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 25d | 5mo 25dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.39%март 2026 г. | 21d | 2mo 27d | 3mo 18dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.83%нояб. 2025 г. | 1mo 14d | 20d | 2mo 4dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.61%авг. 2024 г. | 6d | 1mo 13d | 1mo 19dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.44%янв. 2026 г. | 1d | 25d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| FCLS.NEO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -48.87% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.39% | -9.17% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.12% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -9.65% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.47% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCLS.NEO
Добавьте Fidelity Canadian Long/Short Alternative ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCLS.NEO