PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLO с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLO с FUTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity CLO ETF (FCLO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).

FCLO и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCLO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 10 февр. 2026 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLO и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity CLO ETF (FCLO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLO и FUTY

2026 (YTD)
FCLO
Fidelity CLO ETF		0.22%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.13%

Доходность по периодам

FCLO

1 день
0.16%
1 месяц
0.32%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity CLO ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FCLO:
FCLO с RAAAFCLO с ACLOFCLO с CLOXFCLO с FAAAFCLO с PAAAFCLO с PCLOFCLO с CLOA
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Сравнение комиссий FCLO и FUTY

FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

FCLO
Fidelity CLO ETF
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Доходность на риск

FCLO vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLO
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLO c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FCLO vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLOFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.47

Корреляция

Корреляция между FCLO и FUTY составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLO и FUTY

Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FUTY в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLO
Fidelity CLO ETF		0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FCLO и FUTY

Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и FUTY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLOFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.58%

-36.44%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.76%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-6.06%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCLO и FUTY

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLOFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.15%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

15.52%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.65%

16.93%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.65%

18.99%

-17.34%