Сравнение FCLO с FUTY
FCLO (Fidelity CLO ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FCLO is a CLO fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FCLO is actively managed, while FUTY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам FCLO и FUTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.72% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | -2.04% |
Correlation
The correlation between FCLO and FUTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FCLO
FUTY
Сравнение FCLO c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.55 | +3.43 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и FUTY
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -36.44% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.72% | +6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -6.03% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 14.34% | -12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.45% | 17.08% | -15.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.45% | 19.05% | -17.60% |
Сравнение комиссий FCLO и FUTY
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и FUTY
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FUTY в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and FUTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
FUTY has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 1.56% for FCLO.
FCLO is categorized as CLO, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор