Сравнение FCLO с JAAA
FCLO (Fidelity CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и JAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.24% |
Correlation
The correlation between FCLO and JAAA is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. JAAA — Ранг доходности на риск
FCLO
JAAA
Сравнение FCLO c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 2.77 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и JAAA
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -2.64% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.25% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.85% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.68% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 1.64% | -0.18% |
Сравнение комиссий FCLO и JAAA
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и JAAA
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности JAAA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and JAAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 1.56% for FCLO.
They also come from different issuers: Fidelity and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор