Сравнение FCLO с JAAA
FCLO (Fidelity CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и JAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.85% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.48% |
Correlation
The correlation between FCLO and JAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. JAAA — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JAAA
Сравнение FCLO c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 69.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и JAAA
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -2.64% | +2.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.02% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.25% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 0.83% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.67% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 1.64% | -0.28% |
Сравнение комиссий FCLO и JAAA
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и JAAA
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and JAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
JAAA has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 1.56% for FCLO.
They also come from different issuers: Fidelity and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор