Сравнение FCLO с PAAA
FCLO (Fidelity CLO ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | $144.66K | $191.25K | $256.86K |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | $93.57M | $105.74M | $98.69M |
Сравнение доходности по годам FCLO и PAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.72% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 2.16% |
Correlation
The correlation between FCLO and PAAA is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
FCLO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение FCLO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLO | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 176.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLO и PAAA
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -1.04% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 0.46% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.23% | 0.95% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 0.95% | +0.28% |
Сравнение комиссий FCLO и PAAA
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и PAAA
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности PAAA в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.80% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and PAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
PAAA has the higher dividend yield at 4.80%, compared with 2.56% for FCLO.
They also come from different issuers: Fidelity and PGIM. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор