Сравнение FCLO с PAAA
FCLO (Fidelity CLO ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FCLO charges 0.45%/yr vs 0.19%/yr for PAAA.
Доходность
Сравнение доходности FCLO и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FCLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLO и PAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.70% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between FCLO and PAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLO vs. PAAA — Ранг доходности на риск
FCLO
PAAA
Сравнение FCLO c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity CLO ETF (FCLO) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.96 | 6.78 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок FCLO и PAAA
Максимальная просадка FCLO за все время составила -0.58%, что меньше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLO и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.58% | -1.04% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLO и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLO | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 0.49% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.46% | 0.98% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.46% | 0.98% | +0.48% |
Сравнение комиссий FCLO и PAAA
FCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PAAA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLO и PAAA
Дивидендная доходность FCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PAAA в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCLO Fidelity CLO ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.88% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
FCLO and PAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAAA is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAAA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for FCLO.
PAAA has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 1.56% for FCLO.
They also come from different issuers: Fidelity and PGIM. Their fees differ too: 0.45% for FCLO and 0.19% for PAAA.
Подберите оптимальное распределение для FCLO и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор