PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLKX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FCLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLKX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		-1.82%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%0.54%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCLKX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FCLKX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.95%
1 год
27.34%
3 года*
22.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FXAIXFCLKX с FSPGXFCLKX с FLCNXFCLKX с QQQFCLKX с SCHDFCLKX с FEQIXFCLKX с FGRIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FCLKX и SWLVX

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FCLKX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLKXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.01

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.47

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.44

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

6.76

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLKX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLKXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.62

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.27

Корреляция

Корреляция между FCLKX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и SWLVX

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.63%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и SWLVX

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLKXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-38.34%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.82%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-19.05%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-4.82%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.93%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и SWLVX

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLKXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

4.47%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

8.30%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

15.74%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

14.85%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

18.67%

+0.61%