PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLKX с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCLKX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

FCLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FCLKX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLKX и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		-1.82%27.34%26.36%23.93%-6.79%25.71%9.15%31.46%-9.00%11.97%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%18.73%

Доходность по периодам

С начала года, FCLKX показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

FCLKX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
2.95%
1 год
27.34%
3 года*
22.44%
5 лет*
15.09%
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Large Cap Stock K6 Fund

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FCLKX:
FCLKX с FXAIXFCLKX с FSPGXFCLKX с FLCNXFCLKX с QQQFCLKX с SCHDFCLKX с FEQIXFCLKX с FGRIX
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Сравнение комиссий FCLKX и SPMO

FCLKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

FCLKX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLKX
Ранг доходности на риск FCLKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLKX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLKX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLKX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLKXSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.06

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.60

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.96

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.61

6.90

+2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLKX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLKX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLKX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLKXSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.93

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.86

-0.10

Корреляция

Корреляция между FCLKX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLKX и SPMO

Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLKX
Fidelity Large Cap Stock K6 Fund		4.63%4.55%4.65%3.07%35.30%6.51%3.43%2.52%4.11%0.58%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок FCLKX и SPMO

Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCLKXSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.09%

-30.95%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.70%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

-22.74%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.52%

-7.31%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-4.66%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.60%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLKX и SPMO

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) составляет 5.71%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCLKXSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.22%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.80%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

22.77%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

19.08%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

20.09%

-0.81%