Сравнение FCLKX с FXAIX
FCLKX (Fidelity Large Cap Stock K6 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FCLKX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FCLKX returned 15.96%/yr vs 13.05%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCLKX charges 0.45%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FCLKX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCLKX показывает доходность 8.23%, а FXAIX немного ниже – 8.11%.
FCLKX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- 25.29%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 15.96%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 15.62%
Сравнение доходности по годам FCLKX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLKX Fidelity Large Cap Stock K6 Fund | 8.23% | 27.34% | 26.36% | 23.93% | -6.79% | 25.71% | 9.15% | 31.46% | -9.00% | 11.97% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.11% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 12.53% |
Correlation
The correlation between FCLKX and FXAIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.91 |
The correlation between FCLKX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCLKX
FXAIX
Сравнение FCLKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLKX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.51 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 11.22 | +1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLKX и FXAIX
Максимальная просадка FCLKX за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLKX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -33.79% | -3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.89% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.76% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.16% | -24.50% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -3.22% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.79% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.99% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLKX и FXAIX
Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Stock K6 Fund (FCLKX) составляет 4.60%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что FCLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLKX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.88% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 9.90% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 12.54% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.02% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.15% | 18.08% | +1.07% |
Сравнение комиссий FCLKX и FXAIX
FCLKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLKX и FXAIX
Дивидендная доходность FCLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности FXAIX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLKX Fidelity Large Cap Stock K6 Fund | 3.65% | 4.55% | 4.65% | 3.07% | 35.30% | 6.51% | 3.43% | 2.52% | 4.11% | 0.58% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FCLKX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXAIX has higher volatility (4.88%) compared to FCLKX (4.60%). In terms of maximum drawdown, FCLKX dropped -37.09% vs FXAIX's -33.79%.
FCLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLKX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор