Сравнение FCLD с XMMO
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 24.61%/yr vs 30.62%/yr for XMMO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 22.77%.
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам FCLD и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 7.64% |
Correlation
The correlation between FCLD and XMMO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between FCLD and XMMO shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. XMMO — Ранг доходности на риск
FCLD
XMMO
Сравнение FCLD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.41 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 17.54 | -12.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и XMMO
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -55.37% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -8.34% | -9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -24.93% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -1.19% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -9.44% | -10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 2.09% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и XMMO
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 9.07% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 16.76% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 19.74% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 21.62% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 22.35% | +8.19% |
Сравнение комиссий FCLD и XMMO
FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и XMMO
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and XMMO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (11.75%) compared to XMMO (9.07%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs XMMO's -55.37%.
On 3-year performance, XMMO leads with 30.62% vs 24.61% for FCLD. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XMMO has performed better with a 30.62% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.
XMMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.02% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while XMMO is Momentum. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.35% for XMMO.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор