Сравнение FCLD с MAGX
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. FCLD is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, FCLD returned 37.85% vs 35.99% for MAGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.
FCLD
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 26.37%
- 6 месяцев
- 24.95%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.77%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCLD и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.37% | 8.19% | 12.35% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -8.69% | 26.16% | 82.41% |
Correlation
The correlation between FCLD and MAGX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between FCLD and MAGX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. MAGX — Ранг доходности на риск
FCLD
MAGX
Сравнение FCLD c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 0.90 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 2.70 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и MAGX
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -54.19% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -37.24% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -16.77% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -13.76% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 12.32% | -5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и MAGX
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 11.75% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 12.35% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 30.63% | -7.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 40.70% | -12.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 53.61% | -23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 53.61% | -23.07% |
Сравнение комиссий FCLD и MAGX
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и MAGX
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности MAGX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.24% | 2.05% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and MAGX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAGX has higher volatility (12.35%) compared to FCLD (11.75%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, FCLD leads with 37.85% vs 35.99% for MAGX. On fees, FCLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FCLD has been the lower-risk option at 11.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FCLD has performed better with a 37.85% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.
MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.02% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Roundhill. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.95% for MAGX.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор