Сравнение FCLD с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
FCLD и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCLD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2021 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCLD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | -7.04% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.32% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 11.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.
FCLD
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 14.75%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCLD и IYW
FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
FCLD vs. IYW — Ранг доходности на риск
FCLD
IYW
Сравнение FCLD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCLD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.73 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.77 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 5.68 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCLD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.30 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FCLD и IYW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и IYW
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.03% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок FCLD и IYW
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCLD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -81.90% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -17.81% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.09% | -12.65% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -34.87% | +13.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 5.55% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и IYW
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.48% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCLD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 8.23% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 15.99% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.17% | 26.92% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.24% | 25.78% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 24.98% | +5.26% |