PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCLD с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCLD и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCLD и IYW


2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
-7.04%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%11.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность -7.04%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.61%.


FCLD

1 день
1.82%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.64%
1 год
14.75%
3 года*
16.82%
5 лет*
10 лет*

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Cloud Computing ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий FCLD и IYW

FCLD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

FCLD vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCLDIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.13

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.73

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.77

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

5.68

-3.23

FCLD vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCLDIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.13

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.30

-0.24

Корреляция

Корреляция между FCLD и IYW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и IYW

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF
0.03%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FCLD и IYW

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


FCLDIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-81.90%

+31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-17.81%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.09%

-12.65%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-34.87%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

5.55%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и IYW

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 8.48% и 8.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCLDIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

8.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

15.99%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.17%

26.92%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.24%

25.78%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

24.98%

+5.26%