PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCLD с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCLD с FREL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 28.24%/yr vs 9.05%/yr for FREL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности FCLD и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCLD показывает доходность 34.57%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 7.59%.

FCLD

1 день
-2.61%
1 месяц
19.91%
С начала года
34.57%
6 месяцев
36.74%
1 год
45.14%
3 года*
28.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FREL

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.51%
1 год
9.81%
3 года*
9.05%
5 лет*
2.09%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCLD и FREL

2026 (YTD)20252024202320222021
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		34.57%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.32%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		7.59%3.09%5.05%11.74%-26.21%12.65%

Correlation

The correlation between FCLD and FREL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between FCLD and FREL has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCLD и FREL

Секторы
FCLD
FREL

Технологии

86.1%
0.3%

Недвижимость

7.9%
97.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.4%

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCLD
86.1%
FREL
0.3%

Недвижимость

FCLD
7.9%
FREL
97.6%

Коммуникационные услуги

FCLD
3.7%
FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

FCLD
2.3%
FREL

-

Сырьевые материалы

FCLD

-

FREL
1.2%

Потребительский защитный сектор

FCLD

-

FREL

-

Энергетика

FCLD

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

FCLD

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

FCLD

-

FREL

-

Промышленность

FCLD

-

FREL

-

Коммунальные услуги

FCLD

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Cloud Computing ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

FCLD vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCLD c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCLDFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
0.75

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.10

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.17

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

3.67

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCLD vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCLD на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FREL равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCLD и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCLDFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.75

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.25

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FCLD и FREL

Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCLDFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.85%

-42.61%

-8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.48%

-8.45%

-9.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.80%

-17.54%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.93%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-9.95%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

2.68%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCLD и FREL

Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCLDFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

3.75%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

9.27%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.40%

13.17%

+14.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.50%

18.84%

+11.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.50%

20.67%

+9.83%

Сравнение комиссий FCLD и FREL

FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCLD и FREL

Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности FREL в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.34%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%

Часто задаваемые вопросы

FCLD and FREL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (10.45%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs FREL's -42.61%.

On 3-year performance, FCLD leads with 28.24% vs 9.05% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 28.24% return vs 9.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.

FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.02% for FCLD.

FCLD is categorized as Technology Equities, while FREL is REIT. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.08% for FREL.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCLD и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор