Сравнение FCLD с FREL
FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both exchange-traded funds - FCLD is a Technology Equities fund tracking the Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while FREL is a REIT fund tracking the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FCLD returned 25.90%/yr vs 11.20%/yr for FREL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FCLD charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности FCLD и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCLD показывает доходность 26.49%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 11.53%.
FCLD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 26.49%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам FCLD и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 26.49% | 8.19% | 21.80% | 53.05% | -41.32% | -1.59% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 11.53% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 12.98% |
Correlation
The correlation between FCLD and FREL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FCLD and FREL has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCLD vs. FREL — Ранг доходности на риск
FCLD
FREL
Сравнение FCLD c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCLD | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.35 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.23 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCLD и FREL
Максимальная просадка FCLD за все время составила -50.85%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCLD и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCLD | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.85% | -42.61% | -8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.48% | -8.45% | -9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.80% | -17.54% | -17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -0.77% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.36% | -9.91% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 2.70% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCLD и FREL
Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что FCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCLD | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 5.15% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.01% | 10.21% | +12.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 13.84% | +14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 18.90% | +11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.54% | 20.72% | +9.82% |
Сравнение комиссий FCLD и FREL
FCLD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCLD и FREL
Дивидендная доходность FCLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FREL в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLD Fidelity Cloud Computing ETF | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.17% | 0.26% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.28% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
FCLD and FREL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCLD has higher volatility (12.64%) compared to FREL (5.15%). In terms of maximum drawdown, FCLD dropped -50.85% vs FREL's -42.61%.
On 3-year performance, FCLD leads with 25.90% vs 11.20% for FREL. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCLD has performed better with a 25.90% return vs 11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.
FREL has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.01% for FCLD.
FCLD is categorized as Technology Equities, while FREL is REIT. FCLD tracks Fidelity Cloud Computing Index - Benchmark TR Gross, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. Their fees differ too: 0.39% for FCLD and 0.08% for FREL.
FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCLD и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор