Сравнение FCIM.NEO с VXUS
FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - FCIM.NEO is a Momentum fund tracking the Fidelity Canada International Momentum Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIM.NEO returned 18.33%/yr vs 11.62%/yr for VXUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIM.NEO charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 20.61%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 16.02%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 20.61%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 20.61% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | 18.11% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 16.02% | 26.28% | 14.10% | 13.31% | -10.10% | 8.00% | 19.70% |
Correlation
The correlation between FCIM.NEO and VXUS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between FCIM.NEO and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. VXUS — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
VXUS
Сравнение FCIM.NEO c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.10 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 12.71 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.89 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.63 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и VXUS
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -26.89%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -27.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -27.91% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.88% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -13.95% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -22.90% | -3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.31% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -5.12% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.65% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и VXUS
Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.27% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.27% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 14.20% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 13.09% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.36% | +2.09% |
Сравнение комиссий FCIM.NEO и VXUS
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и VXUS
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VXUS в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.32% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.65% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
FCIM.NEO and VXUS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.
FCIM.NEO is categorized as Momentum, while VXUS is Global Equities. FCIM.NEO tracks Fidelity Canada International Momentum Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for FCIM.NEO and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для FCIM.NEO и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор