Сравнение FCIM.NEO с SPMO
FCIM.NEO (Fidelity International Momentum Index ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both Momentum funds - FCIM.NEO tracks the Fidelity Canada International Momentum Index while SPMO tracks the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIM.NEO returned 18.33%/yr vs 27.84%/yr for SPMO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FCIM.NEO charges 0.45%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности FCIM.NEO и SPMO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FCIM.NEO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 32.01%.
FCIM.NEO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.20%
- С начала года
- 20.61%
- 6 месяцев
- 23.45%
- 1 год
- 38.70%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.77%
- С начала года
- 32.01%
- 6 месяцев
- 28.81%
- 1 год
- 48.38%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 27.84%
- 10 лет*
- 21.93%
Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 20.61% | 37.03% | 25.38% | 16.54% | -12.40% | 10.86% | 18.11% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 30.21% | 20.78% | 58.34% | 14.97% | -4.07% | 21.54% | 18.81% |
Correlation
The correlation between FCIM.NEO and SPMO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIM.NEO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FCIM.NEO
SPMO
Сравнение FCIM.NEO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIM.NEO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.51 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.79 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 12.72 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIM.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FCIM.NEO и SPMO
Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -26.89%, что больше максимальной просадки SPMO в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIM.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.89% | -25.58% | -1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.82% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.21% | -20.26% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.89% | -20.69% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -4.14% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.82% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIM.NEO и SPMO
Текущая волатильность для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) составляет 6.67%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIM.NEO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.09% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.98% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 17.25% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.71% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.10% | -2.65% |
Сравнение комиссий FCIM.NEO и SPMO
FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIM.NEO и SPMO
Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIM.NEO Fidelity International Momentum Index ETF | 1.32% | 1.59% | 1.26% | 1.70% | 1.86% | 2.70% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
FCIM.NEO and SPMO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for FCIM.NEO.
FCIM.NEO tracks Fidelity Canada International Momentum Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for FCIM.NEO and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для FCIM.NEO и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор