PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с FCCM.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с FCCM.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO).

FCIM.NEO и FCCM.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. FCCM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada Canadian Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и FCCM.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и FCCM.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		5.42%43.17%27.03%10.10%-3.42%14.23%-64.10%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у FCCM.NEO с доходностью 5.42%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

FCCM.NEO

1 день
1.24%
1 месяц
-6.21%
С начала года
5.42%
6 месяцев
15.69%
1 год
44.65%
3 года*
28.73%
5 лет*
18.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VXM.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с JIVEFCIM.NEO с SPMO
Часто сравнивают с FCCM.NEO:
FCCM.NEO с SPMOFCCM.NEO с MGNRFCCM.NEO с VCN.TOFCCM.NEO с CMGG.TOFCCM.NEO с CMFCCM.NEO с XIU.TOFCCM.NEO с EQB.TO

Сравнение комиссий FCIM.NEO и FCCM.NEO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCCM.NEO в 0.38%.

FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. FCCM.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FCCM.NEO
Ранг доходности на риск FCCM.NEO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCM.NEO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCM.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCM.NEO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c FCCM.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOFCCM.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.65

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.36

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.67

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

15.45

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. FCCM.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCCM.NEO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и FCCM.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOFCCM.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.39

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.10

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и FCCM.NEO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и FCCM.NEO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности FCCM.NEO в 0.86%

TTM202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%
FCCM.NEO
Fidelity Canadian Momentum Index ETF		0.86%0.91%0.91%1.32%1.79%1.49%0.78%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и FCCM.NEO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, примерно равная максимальной просадке FCCM.NEO в -67.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и FCCM.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOFCCM.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-67.22%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.36%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-16.59%

-10.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-16.76%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-53.20%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.94%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и FCCM.NEO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с Fidelity Canadian Momentum Index ETF (FCCM.NEO) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCM.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOFCCM.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

7.18%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.86%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

16.93%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

13.35%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

30.53%

+1.77%