PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIM.NEO с VXM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIM.NEO с VXM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO).

FCIM.NEO и VXM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCIM.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada International Momentum Index. Фонд был запущен 5 июн. 2020 г.. VXM.TO - это пассивный фонд от CI Investments, который отслеживает доходность Morningstar® Developed Markets ex-North America Target Value Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCIM.NEO и VXM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIM.NEO и VXM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		10.28%37.03%25.38%16.54%-12.40%10.86%-60.82%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		8.20%44.77%19.29%24.09%3.19%19.09%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, FCIM.NEO показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у VXM.TO с доходностью 8.20%.

FCIM.NEO

1 день
2.36%
1 месяц
-4.12%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.95%
1 год
36.16%
3 года*
27.46%
5 лет*
16.80%
10 лет*
—

VXM.TO

1 день
1.17%
1 месяц
-3.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
18.52%
1 год
43.85%
3 года*
29.08%
5 лет*
19.76%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Momentum Index ETF

CI Morningstar International Value CAD Hedged

Часто сравнивают с FCIM.NEO:
FCIM.NEO с EBNK.TOFCIM.NEO с VCN.TOFCIM.NEO с FCIV.TOFCIM.NEO с XEF.TOFCIM.NEO с FCCM.NEOFCIM.NEO с JIVEFCIM.NEO с SPMO
Часто сравнивают с VXM.TO:
VXM.TO с VIDY.TOVXM.TO с VMO.TOVXM.TO с VVL.TOVXM.TO с XHC.TOVXM.TO с VIU.TOVXM.TO с ZSP.TOVXM.TO с DFIV

Сравнение комиссий FCIM.NEO и VXM.TO

FCIM.NEO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VXM.TO в 0.66%.

VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF

Доходность на риск

FCIM.NEO vs. VXM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIM.NEO
Ранг доходности на риск FCIM.NEO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIM.NEO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIM.NEO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIM.NEO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VXM.TO
Ранг доходности на риск VXM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXM.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXM.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXM.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIM.NEO c VXM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) и CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIM.NEOVXM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.76

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.56

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

3.94

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

17.22

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIM.NEO vs. VXM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIM.NEO на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXM.TO равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIM.NEO и VXM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIM.NEOVXM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.76

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.36

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.64

-0.73

Корреляция

Корреляция между FCIM.NEO и VXM.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIM.NEO и VXM.TO

Дивидендная доходность FCIM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VXM.TO в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIM.NEO
Fidelity International Momentum Index ETF		1.44%1.59%1.26%1.70%1.86%2.70%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXM.TO
CI Morningstar International Value CAD Hedged		2.17%2.03%3.60%3.37%3.54%2.08%2.27%1.56%2.07%1.51%1.85%2.14%

Просадки

Сравнение просадок FCIM.NEO и VXM.TO

Максимальная просадка FCIM.NEO за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки VXM.TO в -42.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIM.NEO и VXM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIM.NEOVXM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-42.73%

-25.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-10.80%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.89%

-14.47%

-12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.60%

-4.77%

-11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.32%

-7.57%

-44.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.57%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIM.NEO и VXM.TO

Fidelity International Momentum Index ETF (FCIM.NEO) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с CI Morningstar International Value CAD Hedged (VXM.TO) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что FCIM.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIM.NEOVXM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.65%

5.99%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

9.56%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

15.95%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.56%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

16.97%

+15.33%