Сравнение FCIGX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
FCIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FCIGX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCIGX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | -0.83% | 11.17% | 20.53% | 19.01% | -25.35% | 10.45% | 36.36% | 36.31% | -4.57% | 28.97% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, FCIGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции FCIGX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 13.29% против 10.55% соответственно.
FCIGX
- 1 день
- 4.95%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 24.08%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 13.29%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCIGX и VBK
FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
FCIGX vs. VBK — Ранг доходности на риск
FCIGX
VBK
Сравнение FCIGX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCIGX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.49 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 5.92 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCIGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.40 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCIGX и VBK составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIGX и VBK
Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 6.42% | 6.37% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 19.19% | 8.16% | 5.29% | 14.29% | 6.87% | 0.76% | 4.32% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCIGX и VBK
Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCIGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -58.68% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -14.56% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -38.39% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -38.70% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -6.78% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -10.22% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.67% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIGX и VBK
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCIGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.88% | 8.63% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 15.43% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.94% | 24.45% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 23.48% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 22.80% | -0.07% |