Сравнение FCIGX с VBK
FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FCIGX returned 14.59%/yr vs 11.13%/yr for VBK. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FCIGX charges 1.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.
Доходность
Сравнение доходности FCIGX и VBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIGX показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.15%. За последние 10 лет акции FCIGX превзошли акции VBK по среднегодовой доходности: 14.59% против 11.13% соответственно.
FCIGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 25.48%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 14.59%
- Всё время*
- 11.81%
VBK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 17.15%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.13%
- Всё время*
- 9.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $68.97M | $71.09M | $83.06M |
Сравнение доходности по годам FCIGX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 25.48% | 11.17% | 20.53% | 19.01% | -25.35% | 10.45% | 36.36% | 36.31% | -4.57% | 28.97% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 17.15% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Correlation
The correlation between FCIGX and VBK is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2004 г. | 0.96 |
The correlation between FCIGX and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIGX vs. VBK — Ранг доходности на риск
FCIGX
VBK
Сравнение FCIGX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIGX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.30 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 7.73 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIGX и VBK
Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и VBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -58.68% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -11.44% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -27.54% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -38.39% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | -38.70% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -3.43% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -10.10% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.40% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIGX и VBK
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIGX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.84% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 16.12% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 20.47% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 23.70% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 22.93% | +0.03% |
Сравнение комиссий FCIGX и VBK
FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VBK в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIGX и VBK
Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности VBK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 5.08% | 6.37% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 19.19% | 8.16% | 5.29% | 14.29% | 6.87% | 0.76% | 4.32% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCIGX and VBK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCIGX has higher volatility (6.79%) compared to VBK (5.84%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs VBK's -58.68%.
FCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCIGX и VBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор