Сравнение FCIGX с CTSIX
FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FCIGX returned 8.28%/yr vs 8.44%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FCIGX charges 1.04%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.
Доходность
Сравнение доходности FCIGX и CTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCIGX показывает доходность 25.48%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 26.84%.
FCIGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 22.27%
- С начала года
- 25.48%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 14.59%
- Всё время*
- 11.81%
CTSIX
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.80%
- 6 месяцев
- 28.77%
- С начала года
- 26.84%
- 1 год
- 46.35%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCIGX и CTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 25.48% | 11.17% | 20.53% | 19.01% | -25.35% | 10.45% | 36.36% | 11.50% |
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 26.84% | 25.90% | 44.34% | 7.57% | -37.30% | 9.12% | 63.38% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FCIGX and CTSIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between FCIGX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCIGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск
FCIGX
CTSIX
Сравнение FCIGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCIGX | CTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.51 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 10.17 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCIGX и CTSIX
Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и CTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCIGX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.04% | -50.83% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -17.99% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.69% | -28.40% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.05% | -50.60% | +11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -9.52% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -20.29% | +9.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 4.44% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCIGX и CTSIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) составляет 6.79%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCIGX | CTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 11.06% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 25.74% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 31.21% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 28.68% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 30.04% | -7.08% |
Сравнение комиссий FCIGX и CTSIX
FCIGX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии CTSIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCIGX и CTSIX
Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.77% | 4.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCIGX Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I | 5.08% | 6.37% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 19.19% | 8.16% | 5.29% | 14.29% | 6.87% | 0.76% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FCIGX and CTSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CTSIX has higher volatility (11.06%) compared to FCIGX (6.79%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs CTSIX's -50.83%.
FCIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCIGX и CTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор