PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIGX с VLXVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCIGX с VLXVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX).

FCIGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCIGX и VLXVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCIGX и VLXVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		-0.83%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-4.57%11.33%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		-1.45%21.44%14.37%20.40%-17.41%16.46%16.18%24.97%-7.94%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, FCIGX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VLXVX с доходностью -1.45%.

FCIGX

1 день
4.95%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.19%
1 год
24.08%
3 года*
13.85%
5 лет*
4.13%
10 лет*
13.29%

VLXVX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.93%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с RTYS.LFCIGX с VBFCIGX с FSSNXFCIGX с FZIPXFCIGX с VBKFCIGX с CTSIXFCIGX с CMCIX
Часто сравнивают с VLXVX:
VLXVX с VOOVLXVX с FFIJXVLXVX с FFSFXVLXVX с VTTSXVLXVX с SPYVLXVX с SWYOXVLXVX с VSVNX

Сравнение комиссий FCIGX и VLXVX

FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VLXVX в 0.08%.

FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Доходность на риск

FCIGX vs. VLXVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VLXVX
Ранг доходности на риск VLXVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIGX c VLXVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIGXVLXVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.96

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

8.75

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIGX vs. VLXVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLXVX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIGX и VLXVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIGXVLXVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.36

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.16

Корреляция

Корреляция между FCIGX и VLXVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIGX и VLXVX

Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности VLXVX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		6.42%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund		2.03%2.00%2.11%2.06%2.00%1.93%1.60%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCIGX и VLXVX

Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки VLXVX в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и VLXVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCIGXVLXVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-31.42%

-29.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.52%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-25.37%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.54%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-5.06%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.32%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIGX и VLXVX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 9.88% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLXVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCIGXVLXVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.88%

5.61%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

8.97%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

15.00%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

14.13%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

15.74%

+6.99%