PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCIGX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIGX с FZIPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and FZIPX (Fidelity ZERO Extended Market Index Fund) are both mutual funds - FCIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZIPX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index. Over the past 5 years, FCIGX returned 9.37%/yr vs 8.97%/yr for FZIPX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCIGX charges 1.04%/yr vs 0.00%/yr for FZIPX.

Доходность

Сравнение доходности FCIGX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIGX показывает доходность 23.71%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 18.24%.

FCIGX

1 день
0.46%
1 месяц
2.65%
6 месяцев
15.04%
С начала года
23.71%
1 год
37.57%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
14.80%

FZIPX

1 день
0.22%
1 месяц
1.30%
6 месяцев
10.30%
С начала года
18.24%
1 год
29.60%
3 года*
16.43%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIGX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		23.71%11.17%20.53%19.01%-25.35%10.45%36.36%36.31%-22.57%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		18.24%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Correlation

The correlation between FCIGX and FZIPX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2018 г.

0.93

The correlation between FCIGX and FZIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с RTYS.LFCIGX с FSSNXFCIGX с VBFCIGX с VBKFCIGX с VLXVXFCIGX с CMCIXFCIGX с CTSIX
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSSMX

Доходность на риск

FCIGX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIGX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCIGXFZIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.55

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.19

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

12.10

-0.42

FCIGX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIGX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIGX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCIGX и FZIPX

Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и FZIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIGXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-42.71%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-9.61%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-25.16%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

-28.19%

-10.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-1.76%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-8.80%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.53%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIGX и FZIPX

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIGXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.54%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

12.70%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

17.35%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.69%

20.94%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

23.72%

-0.83%

Сравнение комиссий FCIGX и FZIPX

FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FZIPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIGX и FZIPX

Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FZIPX в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		5.15%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.05%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FCIGX and FZIPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCIGX has higher volatility (5.45%) compared to FZIPX (3.54%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs FZIPX's -42.71%.

FZIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIGX и FZIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор