PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIGX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIGX с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIGX (Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both funds - FCIGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Over the past 3 years, FCIGX returned 20.58%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCIGX charges 1.04%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности FCIGX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCIGX показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

FCIGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.97%
6 месяцев
14.57%
1 год
37.16%
3 года*
20.58%
5 лет*
8.04%
10 лет*
14.65%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIGX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		17.97%11.17%20.53%19.01%-25.35%1.72%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between FCIGX and SOXQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.74

The correlation between FCIGX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FCIGX:
FCIGX с RTYS.LFCIGX с VBFCIGX с FSSNXFCIGX с FZIPXFCIGX с VBKFCIGX с VLXVXFCIGX с CMCIX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

FCIGX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIGX
Ранг доходности на риск FCIGX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIGX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIGX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIGXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
5.11

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
5.02

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.69

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

11.08

-8.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

42.47

-30.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIGX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIGX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIGX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIGXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

5.11

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.96

-0.46

Просадки

Сравнение просадок FCIGX и SOXQ

Максимальная просадка FCIGX за все время составила -61.04%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIGX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIGXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.04%

-46.01%

-15.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-15.59%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-39.36%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.15%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-12.95%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.06%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIGX и SOXQ

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I (FCIGX) составляет 6.53%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FCIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIGXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

13.55%

-7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.21%

26.81%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

33.80%

-12.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.47%

36.38%

-12.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

36.38%

-13.54%

Сравнение комиссий FCIGX и SOXQ

FCIGX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIGX и SOXQ

Дивидендная доходность FCIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIGX
Fidelity Advisor Small Cap Growth Fund Class I		5.40%6.37%1.36%0.00%0.00%19.19%8.16%5.29%14.29%6.87%0.76%4.32%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCIGX and SOXQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FCIGX (6.53%). In terms of maximum drawdown, FCIGX dropped -61.04% vs SOXQ's -46.01%.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIGX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор