PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGSX с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. Over the past year, FCGSX returned 55.55% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FCGSX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for QQQG.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

FCGSX

1 день
-0.21%
1 месяц
7.43%
С начала года
23.66%
6 месяцев
24.81%
1 год
55.55%
3 года*
34.64%
5 лет*
19.47%
10 лет*
24.64%

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGSX и QQQG

2026 (YTD)20252024
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.66%25.52%8.95%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between FCGSX and QQQG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.82

The correlation between FCGSX and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с COWGQQQG с SOXL

Доходность на риск

FCGSX vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.11

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99
2.81

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.01

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.79

10.82

+13.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа QQQG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21

2.11

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.17

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и QQQG

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGSXQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-23.61%

-15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-13.79%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.92%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-3.59%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.83%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и QQQG

Текущая волатильность для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) составляет 4.43%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGSXQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.39%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

16.05%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

19.67%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

23.40%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

23.40%

-0.16%

Сравнение комиссий FCGSX и QQQG

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и QQQG

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.47%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCGSX and QQQG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to FCGSX (4.43%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs QQQG's -23.61%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGSX и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор