PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGSX с CTCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGSX с CTCAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCGSX (Fidelity Series Growth Company Fund) and CTCAX (Columbia Global Technology Growth Fund Class A) are both mutual funds - FCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while CTCAX is a Technology Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, FCGSX returned 24.67%/yr vs 24.75%/yr for CTCAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCGSX charges 0.00%/yr vs 1.18%/yr for CTCAX.

Доходность

Сравнение доходности FCGSX и CTCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGSX показывает доходность 23.92%, что значительно ниже, чем у CTCAX с доходностью 32.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCGSX имеют среднегодовую доходность 24.67%, а акции CTCAX немного впереди с 24.75%.

FCGSX

1 день
0.06%
1 месяц
8.76%
С начала года
23.92%
6 месяцев
25.96%
1 год
56.65%
3 года*
34.73%
5 лет*
19.86%
10 лет*
24.67%

CTCAX

1 день
1.47%
1 месяц
17.00%
С начала года
32.06%
6 месяцев
31.15%
1 год
61.81%
3 года*
36.07%
5 лет*
20.96%
10 лет*
24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGSX и CTCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		23.92%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		32.06%24.78%31.39%56.46%-34.81%22.73%49.46%43.91%-1.48%42.99%

Correlation

The correlation between FCGSX and CTCAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2013 г.

0.95

The correlation between FCGSX and CTCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Growth Company Fund

Columbia Global Technology Growth Fund Class A

Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с VYMFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKX
Часто сравнивают с CTCAX:
CTCAX с QQQCTCAX с VGTCTCAX с QQQMCTCAX с USNQXCTCAX с XLKCTCAX с PARWXCTCAX с TECL

Доходность на риск

FCGSX vs. CTCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CTCAX
Ранг доходности на риск CTCAX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTCAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTCAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTCAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGSX c CTCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGSXCTCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.04

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.10
3.68

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.62

4.43

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.64

16.56

+9.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGSX vs. CTCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGSX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTCAX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGSX и CTCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGSXCTCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.04

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

1.00

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.78

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FCGSX и CTCAX

Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки CTCAX в -61.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и CTCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGSXCTCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-61.04%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.43%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.07%

-26.67%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-39.55%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-39.55%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-10.68%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.86%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGSX и CTCAX

Текущая волатильность для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) составляет 4.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund Class A (CTCAX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGSXCTCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.37%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

16.72%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

21.06%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.66%

25.98%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

24.84%

-1.60%

Сравнение комиссий FCGSX и CTCAX

FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CTCAX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGSX и CTCAX

Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности CTCAX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTCAX
Columbia Global Technology Growth Fund Class A		2.49%3.29%1.08%2.36%3.53%4.15%0.91%2.55%5.82%3.52%0.36%1.80%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		8.45%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCGSX and CTCAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTCAX has higher volatility (6.37%) compared to FCGSX (4.38%). In terms of maximum drawdown, FCGSX dropped -38.77% vs CTCAX's -61.04%.

FCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGSX и CTCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор