Сравнение FCGSX с BLUEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX).
FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г.. BLUEX управляется AMG. Фонд был запущен 10 янв. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FCGSX и BLUEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCGSX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | -2.49% | 25.52% | 38.00% | 45.97% | -32.15% | 25.13% | 70.01% | 39.75% | -4.03% | 37.69% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -8.68% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FCGSX показывает доходность -2.49%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -8.68%. За последние 10 лет акции FCGSX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 21.96% против 9.35% соответственно.
FCGSX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 21.96%
BLUEX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -8.68%
- 6 месяцев
- -9.03%
- 1 год
- -7.28%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCGSX и BLUEX
FCGSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Доходность на риск
FCGSX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FCGSX
BLUEX
Сравнение FCGSX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGSX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | -0.66 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | -0.89 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.89 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.69 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.43 | -2.40 | +15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | -0.66 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.05 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.57 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между FCGSX и BLUEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGSX и BLUEX
Дивидендная доходность FCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности BLUEX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund | 10.74% | 10.48% | 12.49% | 3.13% | 0.61% | 38.65% | 31.99% | 11.06% | 13.21% | 10.51% | 2.44% | 0.25% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.34% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок FCGSX и BLUEX
Максимальная просадка FCGSX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGSX и BLUEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCGSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -54.27% | +15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -12.19% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.77% | -21.87% | -16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -29.06% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -10.58% | +4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -13.39% | +6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.51% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGSX и BLUEX
Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что FCGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCGSX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 3.64% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 7.31% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 11.01% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.69% | 10.50% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.57% | +6.62% |