PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGEX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGEX с MVGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGEX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		-7.45%14.88%10.62%18.80%-18.68%25.48%18.80%33.58%-4.16%15.62%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%11.30%

Доходность по периодам

С начала года, FCGEX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%.

FCGEX

1 день
0.05%
1 месяц
-11.24%
С начала года
-7.45%
6 месяцев
-5.07%
1 год
9.15%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с FCGEX:
FCGEX с FCUEXFCGEX с FCIRXFCGEX с APSGXFCGEX с GCCHXFCGEX с ARTHXFCGEX с GLIFXFCGEX с CAEIX
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с CSUAXMVGIX с RPGEXMVGIX с CWGIXMVGIX с APFDXMVGIX с MEGIMVGIX с NALFXMVGIX с PORTX

Сравнение комиссий FCGEX и MVGIX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

FCGEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGEX
Ранг доходности на риск FCGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGEX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGEXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.06

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.48

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.20

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.67

5.19

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGEX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MVGIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGEXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.06

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.72

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCGEX и MVGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и MVGIX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.21%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		9.21%8.52%6.38%0.40%5.67%3.20%0.51%3.69%0.89%0.10%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и MVGIX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGEXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-30.19%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.65%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-18.01%

-10.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-8.44%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.89%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.99%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и MVGIX

Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что FCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGEXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.22%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

5.74%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

10.51%

+4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

10.51%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

12.38%

+4.69%