PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGEX с FCUEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGEX с FCUEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCGEX (Fiera Capital Global Equity Fund) and FCUEX (Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund) are both mutual funds - FCGEX is a Global Equities fund managed by Fiera Capital, while FCUEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fiera Capital. Over the past 5 years, FCGEX returned 7.96%/yr vs 7.99%/yr for FCUEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCGEX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for FCUEX.

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и FCUEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGEX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FCUEX с доходностью 0.44%.

FCGEX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.14%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.10%
1 год
17.94%
3 года*
12.43%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

FCUEX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.55%
С начала года
0.44%
6 месяцев
-0.29%
1 год
8.22%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGEX и FCUEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		4.27%14.88%10.62%18.80%-18.68%25.48%18.80%8.95%
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.44%7.63%10.98%21.73%-15.78%32.94%23.14%9.69%

Correlation

The correlation between FCGEX and FCUEX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2019 г.

0.93

The correlation between FCGEX and FCUEX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Global Equity Fund

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Часто сравнивают с FCGEX:
FCGEX с APSGXFCGEX с FCIRXFCGEX с FGIAXFCGEX с GCCHXFCGEX с VMNVXFCGEX с GLIFXFCGEX с CAEIX
Часто сравнивают с FCUEX:
FCUEX с VTSAXFCUEX с APSGXFCUEX с FCIRXFCUEX с FEQHXFCUEX с FLCPXFCUEX с DHAMXFCUEX с FGJEX

Доходность на риск

FCGEX vs. FCUEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGEX
Ранг доходности на риск FCGEX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGEX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FCUEX
Ранг доходности на риск FCUEX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUEX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUEX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUEX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c FCUEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGEXFCUEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.75

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.15

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.74

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

2.44

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGEX vs. FCUEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FCUEX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и FCUEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGEXFCUEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.65

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и FCUEX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке FCUEX в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и FCUEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGEXFCUEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-33.02%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.33%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-14.54%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-25.24%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-3.34%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.35%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.43%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и FCUEX

Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что FCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGEXFCUEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.12%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.61%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.19%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

15.62%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

19.40%

-2.36%

Сравнение комиссий FCGEX и FCUEX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FCUEX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и FCUEX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FCUEX в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		8.18%8.52%6.38%0.40%5.67%3.20%0.51%3.69%0.89%0.10%
FCUEX
Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund		0.94%0.94%1.34%0.29%3.47%0.86%1.20%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCGEX and FCUEX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCGEX has higher volatility (3.91%) compared to FCUEX (3.12%). In terms of maximum drawdown, FCGEX dropped -31.87% vs FCUEX's -33.02%.

FCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGEX и FCUEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор