PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGEX с FCIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGEX с FCIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX).

FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. FCIRX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 28 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и FCIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGEX и FCIRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		-5.00%14.88%10.62%18.80%-18.68%25.48%18.80%33.58%-7.06%
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		-7.07%11.12%4.39%19.73%-19.83%16.21%19.19%30.71%-8.02%

Доходность по периодам

С начала года, FCGEX показывает доходность -5.00%, что значительно выше, чем у FCIRX с доходностью -7.07%.

FCGEX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.80%
3 года*
9.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

FCIRX

1 день
2.92%
1 месяц
-8.60%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.52%
1 год
2.57%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Global Equity Fund

Fiera Capital International Equity Fund

Часто сравнивают с FCGEX:
FCGEX с FCUEXFCGEX с APSGXFCGEX с GCCHXFCGEX с GLIFXFCGEX с CAEIXFCGEX с ARTHXFCGEX с FGIAX
Часто сравнивают с FCIRX:
FCIRX с GSINXFCIRX с TROSXFCIRX с VXUSFCIRX с FIVFXFCIRX с FIGFXFCIRX с VOOFCIRX с FSOSX

Сравнение комиссий FCGEX и FCIRX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FCIRX в 1.25%.

FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund

Доходность на риск

FCGEX vs. FCIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGEX
Ранг доходности на риск FCGEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FCIRX
Ранг доходности на риск FCIRX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIRX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIRX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIRX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c FCIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGEXFCIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.18

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.35

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.11

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

0.38

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGEX vs. FCIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа FCIRX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и FCIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGEXFCIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.18

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.23

Корреляция

Корреляция между FCGEX и FCIRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и FCIRX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности FCIRX в 0.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		8.97%8.52%6.38%0.40%5.67%3.20%0.51%3.69%0.89%0.10%
FCIRX
Fiera Capital International Equity Fund		0.95%0.88%0.42%0.40%0.73%0.34%1.82%0.91%1.11%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и FCIRX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке FCIRX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и FCIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGEXFCIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-32.05%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.58%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-32.05%

+3.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-11.06%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.94%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.81%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и FCIRX

Текущая волатильность для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) составляет 5.42%, в то время как у Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что FCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGEXFCIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.74%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.86%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

16.28%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

17.54%

-0.46%