Сравнение FCGEX с FCIRX
FCGEX (Fiera Capital Global Equity Fund) and FCIRX (Fiera Capital International Equity Fund) are both mutual funds - FCGEX is a Global Equities fund managed by Fiera Capital, while FCIRX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fiera Capital. Over the past 5 years, FCGEX returned 6.90%/yr vs 3.78%/yr for FCIRX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FCGEX charges 1.15%/yr vs 1.25%/yr for FCIRX.
Доходность
Сравнение доходности FCGEX и FCIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGEX показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у FCIRX с доходностью 6.23%.
FCGEX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.35%
FCIRX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCGEX и FCIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund | 8.63% | 14.88% | 10.62% | 18.80% | -18.68% | 25.48% | 18.80% | 33.58% | -7.75% |
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund | 6.23% | 11.12% | 4.39% | 19.73% | -19.83% | 16.21% | 19.19% | 30.71% | -8.02% |
Correlation
The correlation between FCGEX and FCIRX is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between FCGEX and FCIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGEX vs. FCIRX — Ранг доходности на риск
FCGEX
FCIRX
Сравнение FCGEX c FCIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCGEX | FCIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.05 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 3.59 | +2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCGEX и FCIRX
Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, примерно равная максимальной просадке FCIRX в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и FCIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGEX | FCIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.87% | -32.05% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.58% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -16.96% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -32.05% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.77% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.95% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGEX и FCIRX
Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital International Equity Fund (FCIRX) имеют волатильность 4.22% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGEX | FCIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.24% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 12.73% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 15.58% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.63% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.53% | -0.52% |
Сравнение комиссий FCGEX и FCIRX
FCGEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии FCIRX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGEX и FCIRX
Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности FCIRX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGEX Fiera Capital Global Equity Fund | 7.85% | 8.52% | 6.38% | 0.40% | 5.67% | 3.20% | 0.51% | 3.69% | 0.89% | 0.10% |
FCIRX Fiera Capital International Equity Fund | 0.83% | 0.88% | 0.42% | 0.40% | 0.73% | 0.34% | 1.82% | 0.91% | 1.11% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCGEX and FCIRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCIRX has higher volatility (4.24%) compared to FCGEX (4.22%). In terms of maximum drawdown, FCGEX dropped -31.87% vs FCIRX's -32.05%.
FCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCGEX и FCIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор