PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCGEX с APSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCGEX с APSGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCGEX (Fiera Capital Global Equity Fund) and APSGX (Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund) are both mutual funds - FCGEX is a Global Equities fund managed by Fiera Capital, while APSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fiera Capital. Over the past 5 years, FCGEX returned 7.11%/yr vs 4.23%/yr for APSGX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGEX charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for APSGX.

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и APSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCGEX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у APSGX с доходностью 5.11%.

FCGEX

1 день
0.89%
1 месяц
-0.69%
6 месяцев
2.80%
С начала года
6.18%
1 год
15.84%
3 года*
11.45%
5 лет*
7.11%
10 лет*
—

APSGX

1 день
-0.38%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
1.59%
С начала года
5.11%
1 год
14.22%
3 года*
7.58%
5 лет*
4.23%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCGEX и APSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		6.18%14.88%10.62%18.80%-18.68%25.48%18.80%33.58%-4.16%15.62%
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		5.11%5.74%4.69%26.12%-23.71%17.09%44.67%31.20%-10.38%14.61%

Correlation

The correlation between FCGEX and APSGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.77

The correlation between FCGEX and APSGX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Global Equity Fund

Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FCGEX:
FCGEX с FCUEXFCGEX с FCIRXFCGEX с GCCHXFCGEX с FGIAXFCGEX с VMNVXFCGEX с GQFPXFCGEX с GLIFX
Часто сравнивают с APSGX:
APSGX с VGTAPSGX с BLKAPSGX с FCUEXAPSGX с BARAXAPSGX с KMKNXAPSGX с FCIRXAPSGX с SPMD

Доходность на риск

FCGEX vs. APSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGEX
Ранг доходности на риск FCGEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGEX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGEX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGEX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
APSGX
Ранг доходности на риск APSGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APSGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APSGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APSGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APSGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APSGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c APSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCGEXAPSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.89

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.37

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.16

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

3.73

+2.06

FCGEX vs. APSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа APSGX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и APSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и APSGX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, что меньше максимальной просадки APSGX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и APSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGEXAPSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-35.77%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-13.30%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-28.15%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-33.52%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-1.75%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.51%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.13%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и APSGX

Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) имеют волатильность 4.17% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGEXAPSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.10%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

13.04%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.45%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

22.34%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

22.48%

-5.46%

Сравнение комиссий FCGEX и APSGX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии APSGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и APSGX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности APSGX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APSGX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund		2.31%2.43%2.91%2.48%16.83%11.57%21.15%11.48%28.25%0.00%0.28%1.03%
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		8.03%8.52%6.38%0.40%5.67%3.20%0.51%3.69%0.89%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCGEX and APSGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCGEX has higher volatility (4.17%) compared to APSGX (4.10%). In terms of maximum drawdown, FCGEX dropped -31.87% vs APSGX's -35.77%.

FCGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCGEX и APSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор