PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCGEX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCGEX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

FCGEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 27 апр. 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCGEX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCGEX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		-5.00%14.88%10.62%18.80%-18.68%25.48%18.80%33.58%-4.16%15.62%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCGEX показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

FCGEX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-3.18%
1 год
11.80%
3 года*
9.92%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fiera Capital Global Equity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с FCGEX:
FCGEX с FCUEXFCGEX с FCIRXFCGEX с APSGXFCGEX с GCCHXFCGEX с GLIFXFCGEX с CAEIXFCGEX с ARTHX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий FCGEX и GAOAX

FCGEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

FCGEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCGEX
Ранг доходности на риск FCGEX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGEX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGEX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGEX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCGEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGEXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.86

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.47

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCGEX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCGEX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCGEX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGEXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.17

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.54

+0.12

Корреляция

Корреляция между FCGEX и GAOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCGEX и GAOAX

Дивидендная доходность FCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCGEX
Fiera Capital Global Equity Fund		8.97%8.52%6.38%0.40%5.67%3.20%0.51%3.69%0.89%0.10%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок FCGEX и GAOAX

Максимальная просадка FCGEX за все время составила -31.87%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGEX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGEXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.87%

-29.02%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.95%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-29.02%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.61%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.01%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.20%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FCGEX и GAOAX

Fiera Capital Global Equity Fund (FCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что FCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGEXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.98%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

7.55%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.53%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

11.03%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

10.81%

+6.27%