Сравнение FCGCX с EAPCX
FCGCX (Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FCGCX returned 12.05%/yr vs 10.84%/yr for EAPCX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCGCX charges 1.97%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.
Доходность
Сравнение доходности FCGCX и EAPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCGCX показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции FCGCX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.84% соответственно.
FCGCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 24.10%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 50.72%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 12.05%
EAPCX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 24.53%
- 1 год
- 41.38%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам FCGCX и EAPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 24.10% | 27.29% | 1.90% | -6.06% | 19.45% | 24.85% | 4.96% | 16.74% | -14.07% | 17.33% |
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 22.29% | 22.06% | 9.63% | -4.87% | 17.26% | 29.92% | 7.77% | 9.19% | -9.60% | 6.71% |
Correlation
The correlation between FCGCX and EAPCX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between FCGCX and EAPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCGCX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск
FCGCX
EAPCX
Сравнение FCGCX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCGCX | EAPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.81 | 5.85 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.40 | 20.87 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCGCX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 3.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FCGCX и EAPCX
Максимальная просадка FCGCX за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCGCX и EAPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCGCX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -52.59% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.22% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.96% | -10.57% | -9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.43% | -18.05% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.31% | -28.81% | -20.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -3.96% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -22.77% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.02% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCGCX и EAPCX
Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C (FCGCX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеют волатильность 4.34% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCGCX | EAPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.17% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 11.59% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 13.90% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 14.64% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 13.26% | +9.17% |
Сравнение комиссий FCGCX и EAPCX
FCGCX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCGCX и EAPCX
Дивидендная доходность FCGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности EAPCX в 10.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class A | 10.82% | 13.23% | 5.46% | 3.43% | 14.80% | 13.74% | 3.01% | 1.11% | 0.41% | 4.98% | 6.49% | 0.00% |
FCGCX Fidelity Advisor Global Commodity Stock Fund Class C | 1.19% | 1.48% | 1.38% | 0.80% | 1.09% | 2.41% | 0.59% | 1.94% | 1.11% | 0.36% | 0.71% | 1.49% |
Часто задаваемые вопросы
FCGCX and EAPCX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCGCX has higher volatility (4.34%) compared to EAPCX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FCGCX dropped -59.67% vs EAPCX's -52.59%.
FCGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCGCX и EAPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор