PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCG с RNWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCG (First Trust Natural Gas ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. FCG is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, FCG returned 13.29%/yr vs 12.77%/yr for RNWZ. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FCG charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности FCG и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 27.92%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 16.09%.

FCG

1 день
0.17%
1 месяц
-5.03%
С начала года
27.92%
6 месяцев
20.03%
1 год
35.82%
3 года*
13.29%
5 лет*
16.56%
10 лет*
4.38%

RNWZ

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
16.09%
6 месяцев
17.14%
1 год
37.91%
3 года*
12.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCG и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
FCG
First Trust Natural Gas ETF		27.92%-2.28%4.16%2.55%3.97%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		16.09%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Correlation

The correlation between FCG and RNWZ is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.22

The correlation between FCG and RNWZ shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCG и RNWZ

Секторы
FCG
RNWZ

Энергетика

99.2%
3.8%

Технологии

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

4.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

6.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

41.0%

Энергетика

FCG
99.2%
RNWZ
3.8%

Технологии

FCG
0.8%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

FCG

-

RNWZ
4.5%

Коммуникационные услуги

FCG

-

RNWZ

-

Потребительский циклический сектор

FCG

-

RNWZ

-

Потребительский защитный сектор

FCG

-

RNWZ

-

Финансовые услуги

FCG

-

RNWZ
6.9%

Здравоохранение

FCG

-

RNWZ

-

Промышленность

FCG

-

RNWZ
5.3%

Недвижимость

FCG

-

RNWZ
3.2%

Коммунальные услуги

FCG

-

RNWZ
41.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

FCG vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.53

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.38

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

6.29

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

15.38

-9.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.53

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.61

-0.72

Просадки

Сравнение просадок FCG и RNWZ

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCGRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-24.90%

-72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-6.06%

-7.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.44%

-24.74%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.21%

-4.62%

-69.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.38%

-7.18%

-58.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

2.47%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и RNWZ

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCGRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

4.92%

+4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.05%

11.86%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

15.06%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

16.98%

+16.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

16.98%

+21.31%

Сравнение комиссий FCG и RNWZ

FCG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и RNWZ

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности RNWZ в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.14%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.93%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCG and RNWZ have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCG has higher volatility (9.59%) compared to RNWZ (4.92%). In terms of maximum drawdown, FCG dropped -97.20% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, FCG leads with 13.29% vs 12.77% for RNWZ. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCG has performed better with a 13.29% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

FCG has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.93% for RNWZ.

They also come from different issuers: First Trust and TrueShares. Their fees differ too: 0.60% for FCG and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCG и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор