PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCG с NWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCG с NWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Northwest Natural Holding Company (NWN).

FCG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE-Revere Natural Gas Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FCG и NWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCG и NWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCG
First Trust Natural Gas ETF		31.44%-2.28%4.16%2.55%47.24%98.49%-23.20%-15.76%-34.81%-11.38%
NWN
Northwest Natural Holding Company		16.11%23.75%6.77%-14.45%1.49%10.26%-35.52%25.46%4.48%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, FCG показывает доходность 31.44%, что значительно выше, чем у NWN с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции FCG превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 6.95% против 3.80% соответственно.

FCG

1 день
-3.34%
1 месяц
7.40%
С начала года
31.44%
6 месяцев
29.47%
1 год
25.85%
3 года*
13.93%
5 лет*
21.20%
10 лет*
6.95%

NWN

1 день
0.90%
1 месяц
2.11%
С начала года
16.11%
6 месяцев
23.65%
1 год
30.55%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.73%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Natural Gas ETF

Northwest Natural Holding Company

Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ
Часто сравнивают с NWN:
NWN с CBSHNWN с SPYNWN с SCHDNWN с GOLDNWN с MONWN с PORNWN с ABBV

Доходность на риск

FCG vs. NWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
NWN
Ранг доходности на риск NWN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWN: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWN: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCG c NWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Natural Gas ETF (FCG) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCGNWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.12

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

3.19

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

6.46

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCG vs. NWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа NWN равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCG и NWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCGNWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.21

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.14

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.32

-0.43

Корреляция

Корреляция между FCG и NWN составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCG и NWN

Дивидендная доходность FCG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности NWN в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.09%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
NWN
Northwest Natural Holding Company		3.66%4.20%4.94%4.99%4.06%3.94%4.16%2.58%3.13%3.16%3.13%3.68%

Просадки

Сравнение просадок FCG и NWN

Максимальная просадка FCG за все время составила -97.20%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCG и NWN.

Загрузка...

Показатели просадок

FCGNWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.20%

-46.27%

-50.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-9.85%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.33%

-32.09%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.04%

-46.27%

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.50%

-9.78%

-63.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.30%

-12.13%

-53.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

4.87%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCG и NWN

First Trust Natural Gas ETF (FCG) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCGNWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

4.79%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

12.86%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

19.10%

+13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

22.53%

+11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

28.05%

+10.24%