PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFY с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFY и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и SPYV


2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
-7.94%16.76%11.28%11.06%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
-0.03%13.18%12.24%11.05%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью -0.03%.


FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPYV

1 день
1.69%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.90%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.46%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Сравнение комиссий FCFY и SPYV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.


Доходность на риск

FCFY vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFYSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.83

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.25

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

5.45

-2.83

FCFY vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFYSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.41

+0.25

Корреляция

Корреляция между FCFY и SPYV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и SPYV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SPYV в 1.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и SPYV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и SPYV.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFYSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-58.45%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-12.03%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-4.55%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.77%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.54%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и SPYV

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFYSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.84%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.76%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

15.54%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.44%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.96%

+0.75%