PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с SPYV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - FCFY is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value. Both are passively managed. Over the past year, FCFY returned 20.70% vs 21.26% for SPYV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 7.46%.

FCFY

1 день
-1.02%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.09%
6 месяцев
4.54%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYV

1 день
-0.36%
1 месяц
2.22%
С начала года
7.46%
6 месяцев
7.77%
1 год
21.26%
3 года*
15.72%
5 лет*
10.68%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и SPYV

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.09%16.76%11.28%11.06%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		7.46%13.18%12.24%11.05%

Correlation

The correlation between FCFY and SPYV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between FCFY and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCFY и SPYV

Секторы
FCFY
SPYV

Технологии

37.4%
21.2%

Финансовые услуги

11.5%
14.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.2%

Здравоохранение

10.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.9%

Промышленность

5.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
9.2%

Энергетика

4.0%
7.4%

Коммунальные услуги

2.5%
4.4%

Недвижимость

1.9%
3.3%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

FCFY
37.4%
SPYV
21.2%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
SPYV
14.7%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
SPYV
3.2%

Здравоохранение

FCFY
10.1%
SPYV
11.6%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
SPYV
10.9%

Промышленность

FCFY
5.8%
SPYV
10.6%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
SPYV
9.2%

Энергетика

FCFY
4.0%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
SPYV
4.4%

Недвижимость

FCFY
1.9%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

FCFY vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
2.17

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.05

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.43

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

13.16

-8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.17

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.42

+0.46

Просадки

Сравнение просадок FCFY и SPYV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-58.45%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-6.22%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-0.57%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-8.72%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.62%

+2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и SPYV

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

1.98%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

7.04%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

9.84%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.40%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.94%

+0.60%

Сравнение комиссий FCFY и SPYV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и SPYV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPYV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.43%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.70%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and SPYV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.72%) compared to SPYV (1.98%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs SPYV's -58.45%.

On 1-year performance, SPYV leads with 21.26% vs 20.70% for FCFY. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYV has performed better with a 21.26% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

SPYV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.43% for FCFY.

FCFY is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. FCFY tracks S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross, while SPYV tracks S&P 500 Value. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор