Сравнение FCFY с MFVL
FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while MFVL is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью 0.39%.
FCFY
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCFY и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 3.09% | 1.10% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.39% | 1.39% |
Correlation
The correlation between FCFY and MFVL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCFY vs. MFVL — Ранг доходности на риск
FCFY
MFVL
Сравнение FCFY c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.31 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и MFVL
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCFY | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -7.03% | -14.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -3.29% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.42% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCFY | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 12.15% | +4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.15% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 12.15% | +5.39% |
Сравнение комиссий FCFY и MFVL
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и MFVL
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.43% | 1.48% | 1.76% | 0.73% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCFY and MFVL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFVL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFVL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.
FCFY has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: First Trust and Motley Fool. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для FCFY и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор