PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFY с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFY и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и KNG


2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
-7.94%16.76%11.28%11.06%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
1.24%6.63%5.99%3.09%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.


FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KNG

1 день
1.21%
1 месяц
-6.77%
С начала года
1.24%
6 месяцев
3.06%
1 год
5.02%
3 года*
6.53%
5 лет*
5.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Сравнение комиссий FCFY и KNG

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.


Доходность на риск

FCFY vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFYKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.37

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.58

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

2.11

+0.51

FCFY vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNG равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFYKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.16

Корреляция

Корреляция между FCFY и KNG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и KNG

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности KNG в 8.67%


TTM20252024202320222021202020192018
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и KNG

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и KNG.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFYKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-35.12%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-10.55%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-6.77%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-4.09%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.91%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и KNG

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFYKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.41%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.48%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

13.68%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

13.63%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.31%

+0.40%