PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFY с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFY и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и IUSV


2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
-7.94%16.76%11.28%11.06%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
0.10%12.85%12.18%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.10%.


FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSV

1 день
1.77%
1 месяц
-4.59%
С начала года
0.10%
6 месяцев
3.24%
1 год
12.87%
3 года*
13.69%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Сравнение комиссий FCFY и IUSV

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.


Доходность на риск

FCFY vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFYIUSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.82

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.24

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.15

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

5.37

-2.75

FCFY vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IUSV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFYIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.82

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.59

+0.07

Корреляция

Корреляция между FCFY и IUSV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и IUSV

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IUSV в 1.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
1.81%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и IUSV

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и IUSV.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFYIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-56.88%

+35.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-12.13%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-4.64%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-6.33%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

2.60%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и IUSV

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFYIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.92%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

7.79%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

15.70%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.60%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.09%

+0.62%