Сравнение FCFY с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
FCFY и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCFY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P 500 Sector-Neutral FCF Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 22 авг. 2023 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCFY и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCFY и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | -7.94% | 16.76% | 11.28% | 11.06% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.10% | 12.85% | 12.18% | 10.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у IUSV с доходностью 0.10%.
FCFY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUSV
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCFY и IUSV
FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
FCFY vs. IUSV — Ранг доходности на риск
FCFY
IUSV
Сравнение FCFY c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCFY | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.24 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 5.37 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCFY | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FCFY и IUSV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCFY и IUSV
Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IUSV в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 1.60% | 1.48% | 1.76% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.81% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок FCFY и IUSV
Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCFY | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.36% | -56.88% | +35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.01% | -12.13% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -4.64% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.33% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 2.60% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCFY и IUSV
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеют волатильность 4.10% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCFY | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 3.92% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.14% | 7.79% | +4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.64% | 15.70% | +6.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 14.60% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.09% | +0.62% |