PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCFY с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCFY и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCFY и IGLD


2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
-7.94%16.76%11.28%11.06%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FCFY

1 день
1.82%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-4.92%
1 год
10.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FCFY и IGLD

FCFY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FCFY vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3030
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCFYIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.62

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.09

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.25

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

9.68

-7.06

FCFY vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCFYIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.62

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.05

-0.39

Корреляция

Корреляция между FCFY и IGLD составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и IGLD

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF
1.60%1.48%1.76%0.73%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок FCFY и IGLD

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FCFYIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-18.59%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.01%

-17.56%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-11.57%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.01%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.08%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и IGLD

Текущая волатильность для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) составляет 4.10%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FCFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCFYIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

11.19%

-7.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

21.21%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.64%

23.75%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

14.90%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

14.86%

+2.85%