PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCFY с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCFY с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCFY (First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FCFY is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, FCFY returned 21.63% vs 20.42% for BGIG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCFY charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности FCFY и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCFY показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

FCFY

1 день
0.61%
1 месяц
5.53%
С начала года
3.72%
6 месяцев
5.02%
1 год
21.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCFY и BGIG

2026 (YTD)202520242023
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		3.72%16.76%11.28%10.34%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between FCFY and BGIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.73

The correlation between FCFY and BGIG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCFY и BGIG

Секторы
FCFY
BGIG

Технологии

37.4%
24.6%

Финансовые услуги

11.5%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Здравоохранение

10.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.4%

Промышленность

5.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
6.9%

Энергетика

4.0%
11.2%

Коммунальные услуги

2.5%
7.9%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Технологии

FCFY
37.4%
BGIG
24.6%

Финансовые услуги

FCFY
11.5%
BGIG
14.8%

Коммуникационные услуги

FCFY
10.3%
BGIG

-

Здравоохранение

FCFY
10.1%
BGIG
14.6%

Потребительский циклический сектор

FCFY
9.8%
BGIG
5.4%

Промышленность

FCFY
5.8%
BGIG
10.6%

Потребительский защитный сектор

FCFY
5.1%
BGIG
6.9%

Энергетика

FCFY
4.0%
BGIG
11.2%

Коммунальные услуги

FCFY
2.5%
BGIG
7.9%

Недвижимость

FCFY
1.9%
BGIG
3.5%

Сырьевые материалы

FCFY
1.7%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с FCFY:
FCFY с VFLOFCFY с COWZFCFY с RDVYFCFY с BDGSFCFY с DSTLFCFY с VOOFCFY с vflo
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

FCFY vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCFY
Ранг доходности на риск FCFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCFY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCFY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCFY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCFY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCFY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCFY c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCFYBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.28

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.27

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.53

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

13.58

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCFY vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCFY на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCFY и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCFYBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.28

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.40

-0.50

Просадки

Сравнение просадок FCFY и BGIG

Максимальная просадка FCFY за все время составила -21.36%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCFY и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCFYBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.36%

-13.24%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-5.81%

-6.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

0.00%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-1.70%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.51%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FCFY и BGIG

First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF (FCFY) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FCFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCFYBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.59%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

6.72%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

8.99%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

11.94%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

11.94%

+5.59%

Сравнение комиссий FCFY и BGIG

FCFY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCFY и BGIG

Дивидендная доходность FCFY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%
FCFY
First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF		1.42%1.48%1.76%0.73%

Часто задаваемые вопросы

FCFY and BGIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCFY has higher volatility (4.68%) compared to BGIG (2.59%). In terms of maximum drawdown, FCFY dropped -21.36% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, FCFY leads with 21.63% vs 20.42% for BGIG. On fees, BGIG is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCFY has performed better with a 21.63% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGIG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for FCFY.

BGIG has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.42% for FCFY.

They also come from different issuers: First Trust and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.60% for FCFY and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCFY и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор